07: Wahrscheinlichkeitstheorie, Vorlesung, SS 2016, am 18.05.2016

Wahrscheinlichkeitstheorie, SS2016, Vorlesung

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07 | 0:00:00 Starten 0:00:10 Englische Zusammenfassung der wichtigsten Definitionen und Resultate von Lektion 6 0:06:09 Kolmogorov-Kriterium 0:22:00 Starkes Gesetz großer Zahlen bei gleichmäßig beschränkten Varianzen 0:24:03 Beweis der Hinlänglichkeit der Existenz des Erwartungswertes für das starke GGZ 0:53:30 Anwendung: Monte-Carlo Integration 1:01:47 Konvergenzgeschwindigkeit beim starken Gesetz großer Zahlen 1:04:48 Das Gesetz vom iterierten Logarithmus (GIL) 1:06:32 Der Satz von Strassen (Verschärfung des GIL) 1:09:25 Charakteristische Funktionen (Einführung) 1:19:51 Charakteristische Funktion einer Zufallsvariablen 1:23:39 Beispiel (Poisson-Verteilung)

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